
By MARIA PEREZ
En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente los angeles teoría de las raíces unitarias, l. a. cointegración y los modelos de corrección del errors.
Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por los angeles presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose los angeles teoría de l. a. identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.).
A continuación se abordan los modelos multivariantes de sequence temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose l. a. teoría de los angeles cointegración desde los angeles óptica multiecuacional.
Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométruicos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como los angeles teoría de las raíces unitarias y los angeles cointegración en paneles.
Finalmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.
Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software program EVIEWS, uno de los más genuine del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.
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